精算模型之設計

發佈日期 : 2015年09月08日 撰文 :MIB
文章編號: 7630

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精算模型之設計 在保險公司裏,精算人員的工作,大致上可以分成三個部份。一個部份是商品設計(pricing),一部份是風控(risk management)。另一個部份則是精算企劃(valuation)

其中精算企劃的工作,極端仰賴精算模型。為何會極端仰賴精算模型呢?

主要是因為一家保險公司,少則數十萬保戶,多則數百萬保戶,若一個保戶買三張保單,則一家保險公司,少則有百萬張以上的保單資料,多則有千萬張的保單資料。這還只是指在台灣這種人口等級的保險公司,若是國際的金融集團,或在人口多的國家的保險公司,其所需儲存的保單資料數將遠大於此。

即是模型,在一般就講究五個項目。
一、輸入:(輸入在精算模型指保單資料),龐大的數百萬保單資料,能不能有調整的地方呢?一般會對保單資料,做一部份的簡化,儘可能和計算無關的資訊,都不要放在輸入資料裏面,這也可時以加快模型處理資料的速度。同時,對於同樣性別、同樣發單年月的資料,也會整合成一筆保單資料,即是將件數相加。如此一來,一般都可以簡化不少進精算模型的資料筆數。

二、參數:(參數在精算模型指假設),假設的設立相當的關鍵,通常會另有一組人來設立假設,但是,設立假設是一回事,如何在模型裏使用假設及讓假設容易讀取又是一回事。而因為每張保單都要讀取精算假設,所以其實讀取精算假設方式的好壞,對決定模型的效率有很大的影響。

而如何透過假設格式的設計,讓在不同的測試下,可以讀取不同的精算假設,譬如IFRS讀取IFRS的假設,EV讀取EV的假設,這些也都是相當的重要,否則在經常做測試的情形下,就很容易出錯。

三、方法:方法又可以分成兩種,一種是符合精算原理的計算方法,這個只要經過基本的訓練,通常可以很輕易的完成符合精算原理的計算方法。另一個指的是增加模型效率的演算方法,在業界裏,經常可以看到很多沒有效率的精算模型,關鍵在於對模型建構的邏輯不具有全面性,常常在模型裏作重複的計算而不自知。

而業界一般也習慣用增加工作時數來解決模型效率的問題,所以很少在業界看到很有效率的精算模型。要建構有效率的精算模型很簡單,只要經常去思索,那些地方是浪費時間的地方,則一定可以想到最簡單的方法加快效率。

四、輸出:輸出的資料必需有意義,而何謂有意義,有意義的資料通常就是會在報表要呈現的東西,所以,對於建立及維護精算模型的人要了解,到底什麼東西是要呈現在報表上,通常和財務及管理有關的數字,都是必要的輸出。而精算模型的輸出因為有大量的資料,所以最後也是以資料庫儲存。

五、報表:精算模型的輸出,是否可以容易變成可讀的報表?這通常也要花一段功夫,因為精算模型的輸出,通常都是資料庫格式,而其實精算人員,多數是不擅於操作資料庫的,所以常常報到很多精算人員浪費時間在報表的產生。

而產生的報表,是否美觀及易於閱讀也是很重要的,因為好的報表會讓閱讀更有效率,同時也容易分析。

但是、雖然精算模型的正確及效率極為重要,但亦常見過於埋首於精算模型的精算人員,犯了見樹不見林的毛病。因此,在此提醒日日在做精算模型的人員,有時候,應該起來走走身,看看公司內其他人在討論什麼議題。








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